看看别人文章，写了两篇自己见解。怎么就感觉累了，去做点自己喜欢的事情去。 倒杯茶，与吾子弈棋，惬意又自在些吧。 是不是做开心的事 不容易觉得疲倦？ 还是人性的懒惰？
看看别人文章，写了两篇自己见解。怎么就感觉累了，去做点自己喜欢的事情去。
倒杯茶，与吾子弈棋，惬意又自在些吧。 是不是做开心的事 不容易觉得疲倦？ 还是人性的懒惰？
这篇还是关于“大道至简”的，上篇文章聊了何为“大道”。这篇聊聊“至简”是怎么回事。
延续上一篇的距离：
从大道出发我们可以看到，a可能演变到b/c/d 都是有可能性的，但是a演变到下一个同等层次的状态 不会非常多，就目前我的观点上看，从状态1能发展出来的可能性状态也就 2-3个。只有特殊的市场状态，他的演变结果才会出现超过3个。
大道在常态环境 或大数样本上看 推导出现的后市状态结果是 少量的，并且出现推理出来的状态也和初始状态是同层缘的。 怎么理解这句话？举例子可能比较容易让大家理解。
注入小净多头能量市场向上涨了，在下一个时间周期内注入的整体能量是缩小的，那不管注入的净能量方向是多还是空，继续小幅上涨的概率是大于50%的。
这个内在的逻辑推理不详细叙述，有兴趣的可以探讨啊。
希望通过这个例子大家能理解到至简的表现。大道推导过程和结果上是不会出现非常复杂的。如吃饭用牙咬一样的自然，如木草迎春风生长一样简单。
这篇还是关于“大道至简”的，上篇文章聊了何为“大道”。这篇聊聊“至简”是怎么回事。
延续上一篇的距离：
从大道出发我们可以看到，a可能演变到b/c/d 都是有可能性的，但是a演变到下一个同等层次的状态 不会非常多，就目前我的观点上看，从状态1能发展出来的可能性状态也就 2-3个。只有特殊的市场状态，他的演变结果才会出现超过3个。
大道在常态环境 或大数样本上看 推导出现的后市状态结果是 少量的，并且出现推理出来的状态也和初始状态是同层缘的。 怎么理解这句话？举例子可能比较容易让大家理解。
注入小净多头能量市场向上涨了，在下一个时间周期内注入的整体能量是缩小的，那不管注入的净能量方向是多还是空，继续小幅上涨的概率是大于50%的。
这个内在的逻辑推理不详细叙述，有兴趣的可以探讨啊。
希望通过这个例子大家能理解到至简的表现。大道推导过程和结果上是不会出现非常复杂的。如吃饭用牙咬一样的自然，如木草迎春风生长一样简单。
有段时间没有思路，不知道给大家分享点什么？ 后去读一些优秀帖主的文章，有一些启发。
何不以我的视角来探讨一下他们文章的内容呢？ 这样也许能促进交流。 今天借用的你“大道至简”聊聊我的观点。
先从字面上分解一下，“大道”是什么道？“至简”是怎么理解的？
大道 指的的是符合世间任何事物发展的规律，有人也称之为：天道。而期货市场是一个变化的混沌体系，这个规律是否就不存在了？
这里要对规律做一个更深层次的定义。如果说这个规律是市场100%从a演变到b，那这样的规律是不存在的。
但如果定义这个规律是一个概率事件， 从a到b的概率 7成，从a到c的概率2成，还有从a到d的概率1成。那这样的概率我认为是存在的。演变发生的概率既符合混沌体系变化的本质，又能符合事物常态发展的可能性。这就是那个规律 ，或说“大道。”
但是这个大道无法用我的认知来告诉诸位，只能诸位自己去寻找这个规律，这个大道。我能给到大家的一些建议是：从最本质最细小的单元去演变推理；从最表现最宏观的市场去观察求证。
关于“大道”我有没有说清楚？ 如果有研究出什么结果的朋友欢迎探讨。
下篇我们再说 “大道”，如何“至简”。
有段时间没有思路，不知道给大家分享点什么？ 后去读一些优秀帖主的文章，有一些启发。
何不以我的视角来探讨一下他们文章的内容呢？ 这样也许能促进交流。 今天借用的你“大道至简”聊聊我的观点。
先从字面上分解一下，“大道”是什么道？“至简”是怎么理解的？
大道 指的的是符合世间任何事物发展的规律，有人也称之为：天道。而期货市场是一个变化的混沌体系，这个规律是否就不存在了？
这里要对规律做一个更深层次的定义。如果说这个规律是市场100%从a演变到b，那这样的规律是不存在的。
但如果定义这个规律是一个概率事件， 从a到b的概率 7成，从a到c的概率2成，还有从a到d的概率1成。那这样的概率我认为是存在的。演变发生的概率既符合混沌体系变化的本质，又能符合事物常态发展的可能性。这就是那个规律 ，或说“大道。”
但是这个大道无法用我的认知来告诉诸位，只能诸位自己去寻找这个规律，这个大道。我能给到大家的一些建议是：从最本质最细小的单元去演变推理；从最表现最宏观的市场去观察求证。
关于“大道”我有没有说清楚？ 如果有研究出什么结果的朋友欢迎探讨。
下篇我们再说 “大道”，如何“至简”。
由于上篇帖子里只贴上了回测的曲线表现，可能有所不足，我在把这“”的回测报告和信号进场场截取一部分发到这篇帖子里。
这样大家可以更客观的看到这个模型在历史数据中的表现。
多头 ：
空头：
简单的上几个层面的东西先发出来给大家看看，后续再给大家做回测数据的分析、验证、评估。 准备进入模型的调试阶段。
由于上篇帖子里只贴上了回测的曲线表现，可能有所不足，我在把这“”的回测报告和信号进场场截取一部分发到这篇帖子里。
这样大家可以更客观的看到这个模型在历史数据中的表现。
多头 ：
空头：
简单的上几个层面的东西先发出来给大家看看，后续再给大家做回测数据的分析、验证、评估。 准备进入模型的调试阶段。
交易圈里有句话：会买的是徒弟，会卖的才是师傅。 可想而知要处理好出场信号的难度是大于开仓难度的。
今天简单分享一下我和朋友最终决定的出场方式：（以单次信号而论，不设计资金管理的加减仓考虑）
1、 核心逻辑：
趋势交易不猜测顶底，不做止盈处理； 止盈以移动止损来代替。 亏损的止损以品种行情的波动表现作为依据设置止损幅度。
2、框架：
进场后，亏损离场立即确认，价格超出止损设置立即止损离场。
进场后，行情波动没有超过止损前出现利润，以出现的最大利润回撤一定波动率幅度作为移动止损出场。
以市场全品种的历史数据作为样本，对模型多头 和 空头，分成两个模型进行数据回测。 （第三方软件原因，不能满足1个模型融合非对称性的多空信号）
由于数据量较大，品种上市时间不一，选2个交易次数计较多品种的回测报告给大家先看看。
1、、多头模型
2、、空头模型
整体上看，这个模型在大多数品种里是具有普适性的，但预估也有的品种这个模型是跑得非常不理想的。
暂时不考虑在表现不好的品种里去纠错，因为有可能这个模型本来就不适应某些品种。 那我们就对表现正常的品种回测报告入手，对模型进行评估 。 其是否可以在未来用到这些品种中去。
篇幅有点过长了，如何对回测报告和数据进行分析，验证，评估。 我们留到下一篇文章再讲吧。
交易圈里有句话：会买的是徒弟，会卖的才是师傅。 可想而知要处理好出场信号的难度是大于开仓难度的。
今天简单分享一下我和朋友最终决定的出场方式：（以单次信号而论，不设计资金管理的加减仓考虑）
1、 核心逻辑：
趋势交易不猜测顶底，不做止盈处理； 止盈以移动止损来代替。 亏损的止损以品种行情的波动表现作为依据设置止损幅度。
2、框架：
进场后，亏损离场立即确认，价格超出止损设置立即止损离场。
进场后，行情波动没有超过止损前出现利润，以出现的最大利润回撤一定波动率幅度作为移动止损出场。
以市场全品种的历史数据作为样本，对模型多头 和 空头，分成两个模型进行数据回测。 （第三方软件原因，不能满足1个模型融合非对称性的多空信号）
由于数据量较大，品种上市时间不一，选2个交易次数计较多品种的回测报告给大家先看看。
1、、多头模型
2、、空头模型
整体上看，这个模型在大多数品种里是具有普适性的，但预估也有的品种这个模型是跑得非常不理想的。
暂时不考虑在表现不好的品种里去纠错，因为有可能这个模型本来就不适应某些品种。 那我们就对表现正常的品种回测报告入手，对模型进行评估 。 其是否可以在未来用到这些品种中去。
篇幅有点过长了，如何对回测报告和数据进行分析，验证，评估。 我们留到下一篇文章再讲吧。
对于一个需要探讨的话题，两方有不同意见、观点不同是很正常的事。 双方如何通过辩需要达成观点认知的统一吗？ 好像没有那个必要？那为什么还要辩呢？ 通过自己的观点输出无非是想证明自己的是对的。但世间很多时候其实没有对，错。人为定义而已，那人为什么还是要与不同观点去碰撞呢？ 人的本心何求？是为与其分享，是为求同，是为旅程中增添一些美好的回忆。 人生8苦其一，求不得而已。
对于一个需要探讨的话题，两方有不同意见、观点不同是很正常的事。
双方如何通过辩需要达成观点认知的统一吗？ 好像没有那个必要？那为什么还要辩呢？
通过自己的观点输出无非是想证明自己的是对的。但世间很多时候其实没有对，错。人为定义而已，那人为什么还是要与不同观点去碰撞呢？
人的本心何求？是为与其分享，是为求同，是为旅程中增添一些美好的回忆。
人生8苦其一，求不得而已。
有些累了，人啊，走到40就会感觉浪费了太多时间和精力。休息了，希望下次遇到那个博学而智慧的你。
有些累了，人啊，走到40就会感觉浪费了太多时间和精力。
休息了，希望下次遇到那个博学而智慧的你。
有的时候都很纳闷，为什么系统的东西都没办法简单的讲述。不得不佩服古人用文的智慧。 近期有再深入去了解太极图，阴阳5行的东西。 我以前是特别排斥这些神棍的东西。后有被启发，不去深入了解它就去排斥也是一种迷信，如同不了解它就茫然相信是一样的迷信。 本着对自己负责，对文化遗留，传统哲学的尊重，从新开始了对其的学习和研究。 深入进去以后才发现，古人用文的精妙至极。 庸者，智者皆可从中看到自己能力范围内的内容。可能雅俗共赏就是这个意思吧。 于是只有长叹，想要理解同层次的东西只能同层次的人相遇，相谈，相辩。 理想国终究还是败给了现实。 还是输给了世间的规律。 叹息之余，希望能在平台遇到有缘人，再交流再探讨。 此致，致敬。
有的时候都很纳闷，为什么系统的东西都没办法简单的讲述。不得不佩服古人用文的智慧。
近期有再深入去了解太极图，阴阳5行的东西。 我以前是特别排斥这些神棍的东西。后有被启发，不去深入了解它就去排斥也是一种迷信，如同不了解它就茫然相信是一样的迷信。
本着对自己负责，对文化遗留，传统哲学的尊重，从新开始了对其的学习和研究。
深入进去以后才发现，古人用文的精妙至极。 庸者，智者皆可从中看到自己能力范围内的内容。可能雅俗共赏就是这个意思吧。
于是只有长叹，想要理解同层次的东西只能同层次的人相遇，相谈，相辩。 理想国终究还是败给了现实。 还是输给了世间的规律。
叹息之余，希望能在平台遇到有缘人，再交流再探讨。
此致，致敬。
由于上篇帖子里只贴上了回测的曲线表现，可能有所不足，我在把这“甲醇”的回测报告和信号进场场截取一部分发到这篇帖子里。
这样大家可以更客观的看到这个模型在历史数据中的表现。
多头 ：
空头：
简单的上几个层面的东西先发出来给大家看看，后续再给大家做回测数据的分析、验证、评估。 准备进入模型的调试阶段。
由于上篇帖子里只贴上了回测的曲线表现，可能有所不足，我在把这“甲醇”的回测报告和信号进场场截取一部分发到这篇帖子里。
这样大家可以更客观的看到这个模型在历史数据中的表现。
多头 ：
空头：
简单的上几个层面的东西先发出来给大家看看，后续再给大家做回测数据的分析、验证、评估。 准备进入模型的调试阶段。
交易圈里有句话：会买的是徒弟，会卖的才是师傅。 可想而知要处理好出场信号的难度是大于开仓难度的。
今天简单分享一下我和朋友最终决定的出场方式：（以单次信号而论，不设计资金管理的加减仓考虑）
1、 核心逻辑：
趋势交易不猜测顶底，不做止盈处理； 止盈以移动止损来代替。 亏损的止损以品种行情的波动表现作为依据设置止损幅度。
2、框架：
进场后，亏损离场立即确认，价格超出止损设置立即止损离场。
进场后，行情波动没有超过止损前出现利润，以出现的最大利润回撤一定波动率幅度作为移动止损出场。
以市场全品种的历史数据作为样本，对模型多头 和 空头，分成两个模型进行数据回测。 （第三方软件原因，不能满足1个模型融合非对称性的多空信号）
由于数据量较大，品种上市时间不一，选2个交易次数计较多品种的回测报告给大家先看看。
1、、多头模型
2、甲醇、豆粕空头模型
整体上看，这个模型在大多数品种里是具有普适性的，但预估也有的品种这个模型是跑得非常不理想的。
暂时不考虑在表现不好的品种里去纠错，因为有可能这个模型本来就不适应某些品种。 那我们就对表现正常的品种回测报告入手，对模型进行评估 。 其是否可以在未来用到这些品种中去。
篇幅有点过长了，如何对回测报告和数据进行分析，验证，评估。 我们留到下一篇文章再讲吧。
交易圈里有句话：会买的是徒弟，会卖的才是师傅。 可想而知要处理好出场信号的难度是大于开仓难度的。
今天简单分享一下我和朋友最终决定的出场方式：（以单次信号而论，不设计资金管理的加减仓考虑）
1、 核心逻辑：
趋势交易不猜测顶底，不做止盈处理； 止盈以移动止损来代替。 亏损的止损以品种行情的波动表现作为依据设置止损幅度。
2、框架：
进场后，亏损离场立即确认，价格超出止损设置立即止损离场。
进场后，行情波动没有超过止损前出现利润，以出现的最大利润回撤一定波动率幅度作为移动止损出场。
以市场全品种的历史数据作为样本，对模型多头 和 空头，分成两个模型进行数据回测。 （第三方软件原因，不能满足1个模型融合非对称性的多空信号）
由于数据量较大，品种上市时间不一，选2个交易次数计较多品种的回测报告给大家先看看。
1、、多头模型
2、甲醇、豆粕空头模型
整体上看，这个模型在大多数品种里是具有普适性的，但预估也有的品种这个模型是跑得非常不理想的。
暂时不考虑在表现不好的品种里去纠错，因为有可能这个模型本来就不适应某些品种。 那我们就对表现正常的品种回测报告入手，对模型进行评估 。 其是否可以在未来用到这些品种中去。
篇幅有点过长了，如何对回测报告和数据进行分析，验证，评估。 我们留到下一篇文章再讲吧。