短线投机交易周五持仓盈亏情况：
短线投机交易周五没有操作，继续持有im2412多头头寸，仓位一手，以结算价计算该笔交易周五单日盈利240元，到周五为止该笔交易每手共盈利18720元。截至周五7月短线投机交易一共还亏损11240元，交易记录及操作过程如图所示。
周五按现货计算短线策略每手应该亏3000块，最终能盈利一个是期货本身回水，另外就是嵌入的套利策略生效了。可以看到最近两个交易日咱们短线策略产生了有利的期现差，这与前两个多月的情况是不一样的。
期现差的确对我们不利，但是5、6月的超大期现差是极值情况并不是常态。策略本身就设计了几个方法减少交易次数提高胜率，这些方法都有利于克服期现差，嵌入套利策略对交易合约进行选择同样也有利于克服期现差。
日线投机交易周五持仓盈亏情况：
日线投机交易的ic多头头寸周五无操作，周五每手亏损1440元，截至周五本次交易每手一共盈利16200元。
im多头头寸周五也无操作，周五每手盈利240元，截至周五本次交易每手一共盈利20960元。
还持有if多头头寸，周五每手盈利2760元，截至周五本次交易每手一共盈利13620元。
周五投机交易平均每手共盈利：1560元。
周五盘后投机交易平均每手持仓总盈亏：50780元。
周五市场没有延续周四的攻势，指数歇息调整多数指数小涨小跌，仅上证50全天强势收了一根中阳线。
从周五的走势看，首先指数进攻熄火拖慢了上涨的速度，指数的强度降低了，行情连续性还是一般，没有连续进攻那走主升行情的可能性会降低；但是由于指数也没有明显下跌，盘中下跌也有买盘，分时图比较抗跌，所以依然符合上涨周期的特征，目前来看我们无法否定市场大概率已经回到上涨周期的判断。
既然没办法否定之前做出的大概率回到上涨周期的判断，那我们暂时就直接把这里看成是上涨周期就行了。
接下来几天的行情走势很关键，如果行情走弱那我们要否定回到上涨周期的判断；即使行情没有走弱继续上涨我们也要留意上涨的速度，如果速度快那后市可以乐观一点，否则要小心这个上涨周期仅仅只是下跌过程中的反弹。
由于前面这波日线下跌超过了一个半月，所以即使是反弹也不应该就只有这么点规模，即使反弹也应该能突破趋势才对，所以我现在对日线投机交易的持仓还是相对比较放心的。
周五中午的时候我就已经说了，后市如果指数快速回落日线投机交易持仓的纠错标准可能会变化，但现在暂时还是以120分钟的底背离消失作为止损纠错标准，只要底背离还在就继续持仓等趋势突破。
如图所示，三个指数现在距离趋势突破都已经不远了，一天的时间也可能突破过去。
套利交易周五持仓盈亏情况：
套利交易方面，我继续持有做多im2412、做空im2407的组合头寸。所持头寸按结算价计算现在每手盈利3.6个点，其中周五每手盈利3.4个点。
如图，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为每手0.2个点，即每手盈利40元，周五每手实现收益（3.4）*200=680元。过去三十个月套利总盈利为每手205060元，月平均盈利为每手6835元。
说明：本人为股指期货职业交易者，按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作，追求持续稳定的盈利。以上仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。
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